Archive - 11 novembre, 2021

1
La teoria de carteres de Markowitz i el càlcul del risc

La teoria de carteres de Markowitz i el càlcul del risc

Fa uns dies vaig fer un breu resum de la hipòtesi dels mercats eficients. Segons aquesta teoria, la possibilitat d’obtenir rendiments extraordinaris en els mercats financers és mínima. Els preus dels actius s’ajusten a mesura que la informació s’incorpora als parquets. Per aquesta raó, hauria de ser complicat trobar accions infravalorades. La borsa hauria de ser prou sàvia com per ajustar la seva cotització al seu valor intrínsec.

Dintre d’aquest marc teòric només hi ha una fórmula per batre el mercat i és assumint un major nivell de risc. A través d’aquesta premissa el nobel Harry Markowitz va aconseguir introduir la seva “Teoria de Carteres Moderna”o Modern Portfolio Theory.

Read More

Copyright © 2014. Created by Meks. Powered by WordPress.